금융당국이 개인신용평가의 고점수 편중과 변별력 약화 문제를 해결하기 위해 AI(인공지능) 활용과 대안평가 인센티브를 앞세워 신용평가 체계 전면 개편에 속도를 내기로 했다. 

금융위원회는 20일 권대영 부위원장 주재 아래 전문가 9인과 금융감독원, 신용정보원, 나이스평가정보, 코리아크레딧뷰로, 한국평가데이터, 은행연합회·여전협회·저축은행중앙회 등이 참석한 가운데 '신용평가체계 개편 TF' 킥오프 회의를 열고 개인·소상공인 평가 문제점과 비금융·AI 고도화 방안을 논의했다.​

권대영 부위원장은 “신용평가시스템이 ‘잔인한 금융’의 높은 장벽이 아니라 ‘포용 금융’의 튼튼한 안전망이 되어야 한다”라며, “배제하는 금융(exclusion)에서 포용적인 금융(inclusion)으로 전환하기 위한 신용평가체계의 전면적 재검토를 당부한다”라고 강조했다.

이어 “포용금융을 위한 정책들이 일회성의 형식적 지원에 그치지 않으려면 근본적 신용평가 시스템의 개편이 필요하다”라며, “앞으로 TF(태스크포스)에서 신용평가 체계가 금융 대전환의 핵심 인프라가 될 수 있는 종합적 제도개선방안을 도출해 줄 것”을 요청했다.​

코리아크레딧뷰로(CB) 분석에 따르면 거시적 금융환경변화와 신용관리 강화, 연체정보 공유 제한 등으로 개인신용평가 대상자의 28.6%가 950점 이상 초고신용 등급을 받았다. 개인신용평가의 신뢰성 확보를 위한 평가기준 조정, 평가모형 재개발 검토가 필요한 시점이라는 게 코리아크레딧뷰로의 의견이다.

또한 노년층, 청년, 주부 등으로 구성되는 신용거래정보부족자(Thin filer)에게 ‘24년말 기준 평균 710점 수준의 신용점수가 부여되고 있어 이들을 포용할 수 있는 평가체계 개선이 필요하다고 제안했다.

나이스평가정보는 전통적 신용평가가 '얼마나 돈을 잘 빌리고 갚았는가'에 초점을 맞춘 반면 대안신용평가는 '일상 생활을 얼마나 성실하게 영위하는가'에 초점을 맞추고 있다고 말하며 현재 대안신용평가가 △데이터 분석, △동의 절차, △시스템 운영, △정보 활용 등 4대 장벽으로 병목현상에 직면해 있다고 지적했다. 아울러 대안평가의 4대 장벽(분석·동의·시스템·활용)을 언급하며 가명결합 간소화, 포괄동의, 인프라 구축, 인센티브 도입을 제안했다.

신용정보원은 개인사업자가 중소기업의 약 87%를 차지하고 있으나 ‘담보·개인’ 특성 중심의 전통적 개인사업자 신용평가체계는 금융정보 의존도가 높고 리스크 관점의 평가가 이루어지고 있어 사업성의 충분한 반영이 여전히 쉽지 않다는 의견을 내놨다.

이를 개선하기 위해 개인사업자의 비금융 데이터를 적시에 활용해 리스크와 미래 사업성을 복합적으로 평가할 필요가 있으며 기술업종, 도소매업, 숙박음심점업, 서비스업 등 업종별 특성 반영도 필요하다고 강조했다. 아울러 금융·비금융정보를 통합한 DB 구축, 정교한 분석을 위한 AI 기술 도입 및 설명가능한 AI (XAI)를 통한 AI 신용평가모형의 투명성 강화 등도 추진해 나가야 한다고 덧붙였다